How To Backtest Handel System

Vad är Backtesting. Backtesting är processen med att testa en handelsstrategi för relevant historisk data för att säkerställa dess lönsamhet innan näringsidkaren riskerar något faktiskt kapital. En näringsidkare kan simulera handel med en strategi över en lämplig tidsperiod och analysera resultaten för nivåerna Av lönsamhet och risk. BREAKA NERBETESTNING. Om resultaten uppfyller de nödvändiga kriterier som är acceptabla för näringsidkaren kan strategin sedan genomföras med viss grad av förtroende för att det kommer att leda till vinst Om resultaten är mindre gynnsamma kan strategin Modifieras, anpassas och optimeras för att uppnå de önskade resultaten eller det kan helt skrotas. En betydande mängd av volymen handlas i dagens finansiella marknad görs av handlare som använder någon form av datorautomatisering. Detta gäller särskilt för handelsstrategier På teknisk analys Backtesting är en integrerad del av att utveckla ett automatiserat handelssystem. Utmärkt backtesting. När det görs korrekt, Backtesting kan vara ett ovärderligt verktyg för att fatta beslut om huruvida en handelsstrategi ska användas. Provperioden som en backtest utförs på är kritisk. Varaktigheten av provperioden bör vara tillräckligt lång för att omfatta perioder med olika marknadsförhållanden, inklusive uppåtgående, Downtrends och range-bound trading Att utföra ett test på endast en typ av marknadsförhållanden kan ge unika resultat som kanske inte fungerar bra under andra marknadsförhållanden, vilket kan leda till falska slutsatser. Provstorleken i antalet branscher i testresultaten är Också avgörande Om provet antal handlar är för litet kan testet inte vara statistiskt signifikant Ett prov med för många branscher under en lång period kan ge optimerade resultat där ett överväldigande antal vinnande affärer samlas kring ett specifikt marknadsförhållande eller trend Det är gynnsamt för strategin Detta kan också leda till att en näringsidkare drar vilseledande slutsatser. Att hålla det Real. A-backtest bör spegla riktiga Handelskostnader som annars kan anses vara försumbara av handlare när de analyseras individuellt kan ha en betydande inverkan när den sammanlagda kostnaden beräknas under hela backtesting-perioden. Dessa kostnader inkluderar provisioner, spridningar och glidning och de kunde bestämma Skillnaden mellan huruvida en handelsstrategi är lönsam eller inte. De flesta backtestingprogramvaror innehåller metoder för att ta hänsyn till dessa kostnader. Den viktigaste metriska förknippade med backtesting är kanske strategins nivå av robusthet. Detta uppnås genom att jämföra resultaten av ett optimerat backtest I en specifik provperiod som kallas in-sample med resultaten av en backtest med samma strategi och inställningar i en annan provperiod som kallas out-of-sample Om resultaten är lika lönsamma, kan strategin vara Anses vara giltig och robust, och den är redo att genomföras i realtidsmarknader Om strategin misslyckas I jämförelser utan jämförelser behöver strategin ytterligare utveckling, eller det borde helt överges. Backtesting Interpreting Past. Backtesting är en nyckelkomponent i effektiv handelssystemutveckling. Det uppnås genom att rekonstruera med historisk data handel som Skulle ha inträffat i det förflutna med hjälp av regler definierade av en given strategi Resultatet erbjuder statistik som kan användas för att mäta strategins effektivitet Med hjälp av denna data kan handlare optimera och förbättra sina strategier, hitta tekniska eller teoretiska brister och få förtroende I sin strategi innan den appliceras på de reala marknaderna. Den underliggande teorin är att varje strategi som fungerade bra i det förflutna sannolikt kommer att fungera bra i framtiden, och omvänt sett kan någon strategi som utfört dåligt i det förflutna troligen fungera dåligt i Framtid Denna artikel tar en titt på vilka applikationer som används för att backtest, vilken typ av data man får och hur man använder den. Data och verktyg B Ackumulering kan ge mycket värdefull statistisk återkoppling om ett visst system. En del universell backtesting-statistik inkluderar vinst eller förlust. Nettoförsättningsvinst eller - förlust. Tidsram - Tidigare datum då testningen inträffade. Universella lager som inkluderades i backtest. Volatility measures - Maximal procentuell uppå och nackdel. Genomsnitt - Procentuell genomsnittlig vinst och genomsnittlig förlust, medelstänger. Exponering - Andel av investerat eller exponerat kapital. Räntor - Resultatförlustförhållande. Årlig avkastning - Procentuell avkastning över ett år. Riskjusterad avkastning - Procentuell avkastning som en funktion av risken. Typiskt kommer backtestingprogrammet att ha två skärmar som är viktiga. Den första tillåter näringsidkaren att anpassa inställningarna för backtesting. Dessa anpassningar inkluderar allt från tidsperiod till provisionkostnader. Här är ett exempel på En sådan skärm i AmiBroker. Den andra skärmen är den faktiska backtestingresultatrapporten Här kan du hitta all statistik mig Ntioned above Again, här är ett exempel på den här skärmen i AmiBroker. I allmänhet innehåller de flesta handelsprogrammen liknande element. Vissa avancerade program innehåller också extra funktionalitet för att utföra automatisk positionering, optimering och andra mer avancerade funktioner De 10 budorden där Det är många faktorer som handlare uppmärksammar när de backtesting handelsstrategier Här är en lista över de 10 viktigaste sakerna att komma ihåg under backtesting. Taka hänsyn till de brett marknadstrender inom tidsramen där en viss strategi testades. Till exempel om En strategi var bara backtested 1999-2000. Den går inte bra på en björnmarknad. Det är ofta en bra idé att backtest över en lång tidsram som omfattar flera olika typer av marknadsförhållanden. Tänk på det universum där backtesting inträffade Till exempel, om ett brett marknadssystem testas med ett universum bestående av tekniska lager, kan det misslyckas att fungera bra inom olika sektorer Som en allmän Reglera om en strategi riktar sig mot en viss genre av lager, begränsa universum till den genren men i alla andra fall behålla ett stort universum för teständamål. Volatilitetsåtgärder är oerhört viktiga att överväga när man utvecklar ett handelssystem. Detta är särskilt Sant för levererade konton som utsätts för marginalanrop om deras eget kapital sjunker under en viss punkt. Traders ska försöka hålla låg volatilitet för att minska risken och möjliggöra enklare övergångar in och ut ur ett visst lager. Det genomsnittliga antalet barer som hålls är Även väldigt viktigt att titta på när man utvecklar ett handelssystem Även om de flesta backtestingprogrammen innehåller provisionkostnader i de slutliga beräkningarna betyder det inte att du bör ignorera denna statistik. Om möjligt kan höjning av ditt genomsnittliga antal stängda barer minska provisionskostnaderna och förbättra din totala Returnera. Exponering är ett dubbelkantigt svärd Ökad exponering kan leda till högre vinst eller högre förluster, medan minskad exponering betyder lägre proffs Passar eller sänker förluster Men i allmänhet är det en bra idé att hålla exponering under 70 för att minska risken och möjliggöra enklare övergångar in och ut ur ett visst lager. Den genomsnittliga vinstförluststatistiken kombinerad med wins-to - Förlustförhållande kan vara användbar för att bestämma optimal positionsstorlek och penninghantering med hjälp av tekniker som Kelly-kriteriet Se Money Management Använda Kelly-kriteriet Handlare kan ta större positioner och minska provisionskostnader genom att öka sina genomsnittliga vinster och öka deras vinst-till-förlustförhållande. Annualiserad avkastning är viktig eftersom den används som ett verktyg för att jämföra ett system s avkastning mot andra investeringsplatser. Det är viktigt att inte bara titta på den totala årliga avkastningen utan också ta hänsyn till ökad eller minskad risk. Det kan göras Genom att titta på den riskjusterade avkastningen, som står för olika riskfaktorer Innan ett handelssystem antas, måste det överträffa alla andra placeringsplatser med lika eller mindre risk. Ktesting anpassning är oerhört viktigt Många backtesting applikationer har inmatning för provision mängder, runda eller fraktionerade parti storlekar, tick storlek, marginal krav, räntor, slippa antaganden, positionering storlek regler, same-bar exit regler, bakre stopp inställningar och mycket mer T O Få de mest exakta resultaten för backtesting. Det är viktigt att ställa in dessa inställningar för att efterlikna mäklaren som kommer att användas när systemet går live. Testtestning kan ibland leda till något som kallas överoptimering. Detta är ett villkor där resultatresultatet är inställt så Högt i det förflutna att de inte längre är så exakta i framtiden Det är generellt en bra idé att genomföra regler som gäller för alla aktier eller en vald uppsättning riktade lager och är inte optimerade så länge reglerna inte längre är Förståeligt av skaparen. Backtesting är inte alltid det mest exakta sättet att mäta effektiviteten i ett visst handelssystem Ibland har strategier som fungerat bra i passet T misslyckas med att göra det bra i nuvarande Tidigare resultat är inte en indikation på framtida resultat. Var noga med att handla ett system som har testats framgångsrikt innan du går live för att vara säker på att strategin fortfarande gäller i praktiken. Sammanfattning Backtesting är en av de viktigaste Aspekter av att utveckla ett handelssystem Om det skapas och tolkas ordentligt kan det hjälpa handlare att optimera och förbättra sina strategier, hitta några tekniska eller teoretiska brister, samt få förtroende för sin strategi innan de appliceras på den verkliga världsmarknaden. Resurser Tradecision - High - Slutet Trading System Development AmiBroker - Budget Trading System Development. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in data från arbetsgivare. Det maximala beloppet av pengar som USA kan låna. Skuldtaket skapades under Second Liberty Bond Act. Räntan vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till en Noteringsinstitutet.1 En statistisk mätning av avkastningen av avkastningen för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En akt utfärdar den amerikanska kongressen 1933 som banklagen som förbjöd handelsbanker att delta i investeringen. Löneavgiften avser något jobb utanför gårdar, privata hushåll och icke-vinstdrivande sektorn. Det amerikanska presidiet för arbetskraft. Bakprovning av dina handelsideer. En av de mest användbara sakerna som du kan göra i analysfönstret är att backtesta din handelsstrategi På historiska data Detta kan ge dig värdefullt inblick i styrkor och svaga punkter i ditt system innan du investerar riktiga pengar. Denna enda AmiBroker-funktionen kan spara mycket pengar för dig. Skriva dina handelsregler. Först måste du ha objektiva eller mekaniska regler för att komma in Och avsluta marknaden Detta steg är basen för din strategi och du måste tänka på det själv eftersom systemet måste matcha din risk tolerans, portfölj storlek, pengar hantera Tekniker och många andra individuella faktorer. När du har egna regler för handel bör du skriva dem som köp och sälj regler i AmiBroker Formula Lanugage plus kort och omslag om du vill testa även kort handel. I det här kapitlet kommer vi att överväga mycket Grundläggande glidande medelvärdeöverföringssystem Systemet skulle köpa aktierelaterade kontrakt när närstående priser stiger över 45-dagars exponentiell glidande medelvärde och kommer att sälja beståndsavtal när nära pris faller under 45-dagars exponentiell glidande genomsnitt. Det exponentiella glidande genomsnittet kan beräknas i AFL med hjälp av Den inbyggda funktionen EMA Allt du behöver göra är att ange inmatnings array och medelvärde, så det 45-dagars exponentiella glidande genomsnittet av slutkurserna kan erhållas med följande uttalande. Den nära identifieraren avser inbyggd arrayhållande Stängningspriser för nu analyserad symbol. Till test om det närmsta priset passerar över exponentiell glidande medelvärde använder vi inbyggt korsfunktion. Köp kors nära, ema nära, 45. Abov E uttalande definierar en köphandel regel Det ger 1 eller sann när nära pris korsar över ema stänga, 45 Då kan vi skriva försäljningsregeln som skulle ge 1 när motsatt situation händer - nära pris korsar under ema nära, 45.sell cross ema close , 45, close. Observera att vi använder samma korsfunktion men motsatt ordning av argument. Så komplett formel för långa affärer kommer att se ut så här. Köp korsa nära, ema stänga, 45 sälj korsa ema stänga, 45, stäng. ANMÄRKNING För att skapa ny formel, vänligen öppna Formel Editor med hjälp av Analysis-Formula Editor-menyn, skriv in formeln och välj Verktyg-Skicka till Analys-menyn i Formel editor. För att backtesta systemet klickar du bara på knappen Tillbaka test i fönstret Automatiskt analys Gör Säkerligen har du skrivit i formuläret som innehåller åtminstone köp och sälj handelsregler enligt ovan. När formeln är korrekt börjar AmiBroker analysera dina symboler enligt dina handelsregler och genererar en lista över simulerade affärer. Hela processen är ve Ryck snabbt - du kan testa test tusentals symboler om några minuter. Progressfönstret visar dig beräknad slutförd tid. Om du vill stoppa processen kan du bara klicka på Avbryt-knappen i framdriftsfönstret. När processen är klar visas listan över Simulerade affärer visas i nedre delen av automatiska analysfönstret Resultatpanelen Du kan undersöka när köp - och säljssignalerna inträffade genom att dubbelklicka på handeln i resultatfönstret. Detta ger dig raka eller ofiltrerade signaler för varje stapel när du köper och säljer Villkoren är uppfyllda Om du vill se endast enhandelspilar som öppnas och stängs för närvarande vald handel bör du dubbelklicka på raden samtidigt som du håller SHIFT-tangenten nedtryckt. Alternativt kan du välja typ av visning genom att välja lämpligt objekt från den snabbmeny som visas när du Klicka på resultatrutan med en höger musknapp. Förutom resultatlistan kan du få mycket detaljerad statistik om systemets prestanda med clic Kung på rapportknappen Om du vill veta mer om rapportstatistik, kolla in beskrivningsfönstret beskrivning. Om du vill ändra inställningarna för bakåtprövning. Bakprovningsmotorn i AmiBroker använder vissa fördefinierade värden för att utföra uppgiften inklusive portföljstorlek, periodicitet varje vecka varje månad, antal Provisioner, räntesatser, maximala förlust - och vinstmålstopp, typ av branscher, prisfält osv. Alla dessa inställningar kan ändras av användaren med hjälp av inställningsfönstret. Efter att ha ändrat inställningarna, kom ihåg att springa tillbaka testningen om du vill att resultaten ska Vara synkroniserad med inställningarna. Till exempel, för att backa test på veckobar i stället för dagligen, klicka bara på Inställningar-knappen välj Weekly from Periodicity combo box och klicka på OK och kör sedan analysen genom att klicka på Back test. Reserved variable names. The following Tabellen visar namnen på reserverade variabler som används av Automatic Analyzer. Betydelsen och exemplen på att använda dem ges senare i detta kapitel. Belopp eller andel av portfölj som investeras i handeln, se förklaringar nedan. Automatisk analys ny i 3 9. Hittills diskuterade vi ganska enkel användning av backtestaren. AmiBroker stöder dock mycket mer sofistikerade metoder och begrepp som kommer att diskuteras senare i Detta kapitel Observera att nybörjaren ska först spela lite med de enklare ämnen som beskrivs ovan innan du går vidare. Så, när du är redo, ta en titt på följande nyligen presenterade funktioner hos back-testeren. En AFL-skriptvärd För avancerade formelskribenter b förbättrat stöd för korta affärer c sättet att styra orderkörningspriset från skriptet d olika typer av stopp i backtester e positioneringsstorlek f rundstorlek och kryssstorlek g marginalkonto h backtesting futures. AFL skriptvärd är Ett avancerat ämne som omfattas av ett separat dokument tillgängligt här och jag vann inte att diskutera det i det här dokumentet. Återstående funktioner är mycket lättare att förstå. I förväg Vious versioner av AmiBroker, om du vill back-test system med både långa och korta affärer, kan du bara simulera stop-and-reverse-strategi När lång position stängdes öppnades en ny kort position omedelbart Det var för att köpa och sälja reserverade variabler Användes för båda typerna av affärer. Nu med version 3 59 eller högre finns det separata reserverade variabler för att öppna och stänga långa och korta affärer. Buy - true eller 1 värde öppnas lång handelsförsäljning - sant eller 1 värde stänger lång handel kort - sant Eller 1 värde öppnar kort handelskort - sant eller 1 värde stänger kort handel. För att back-test korta affärer måste du tilldela korta och täckande variabler Om du använder stop-and-reverse-systemet alltid på marknaden, tilldela bara sälja till Kort och köpa till cover. short sälja cover buy. This simulerar hur pre-3 59 versioner fungerade. Men nu AmiBroker gör att du kan ha separata handelsregler för att gå lång och för att gå kort som visas i det här enkla exemplet. Långa affärer entré och utträde regler köpa cross cci, 100 sälja kors 100, cci. Korta inträden och kortslutningar reglerar kort kors -100, cci täcker cross cci, -100. Notera att i det här exemplet om CCI är mellan -100 och 100 är du borta från marknaden. Kontrollera handelskurs. AmiBroker erbjuder nu 4 nya reserverade variabler För att ange det pris som köp, sälja, kort och omslag beställs exekveras. Dessa arrays har följande namn buyprice, sellprice, shortprice och coverprice. Huvudanvändningen av dessa variabler är att reglera handelspriset. Köppris IIF dayofweek 1, HIGH, CLOSE Måndag köp på högt, annars köp på nära håll. Så kan du skriva följande för att simulera verkliga stop-orders. BuyStop formuläret för buy stop level SellStop formeln för försäljningsstopp. Om när som helst under dagskurserna stiger över buystop nivå hög buystop köper ordern sker vid köpstopp eller låga som är högre Köp Cross High, BuyStop. Om som helst under dagpriserna faller under försäljningsprisnivå låg försäljningsstopp sker försäljningsordern vid försäljningsstopp eller högt som är lägre Sälj Kors SäljPris, SäljStop. BuyPris Max Köpstopp, Lågt Försäkra dig om köppris inte mindre än Låg SäljPris min SäljStopp, Höga Se till Försäljningspriset är inte högre än High. Please observera att AmiBroker förinställer försäljningspris, försäljningspris, kortpris och täckprisvärdesvärden med de värden som definieras i fönstret för systemtestinställningar som visas nedan, så du kan men behöver inte definiera dem i din formel Om du inte Definiera dem AmiBroker fungerar som i de gamla versionerna. Vid backtestning kommer AmiBroker att kontrollera om de värden du tilldelade till försäljningspriset, försäljningspriset, kortpriset, täckpriset passar in i högt lågt utbud av given bar. Om inte, justerar AmiBroker det till högt pris om Prismatrisvärdet är högre än högt eller till det låga priset om prismatrisvärdet är lägre än lågt. Projektmål stannar. Som du kan se i bilden ovan är nya inställningar för vinstmåttstopp tillgängliga Le i fönstret för systemtestinställningar Resultatmålstopp görs när det höga priset för en viss dag överskrider stoppnivån som kan ges som en procentuell eller punktvis ökning från köpeskillingen Som standard stoppas exekveras till pris som du definierar som sälja Prisuppsättning för långa affärer eller täckningsprisuppsättning för korta affärer Detta beteende kan ändras genom att använda Exit vid stoppfunktionen. Exit vid stoppfunktionen. Om du markerar Avsluta vid stopprutan i inställningarna stoppas exekveringen vid exakt stoppnivå, dvs. Om du definierar vinstmålet stoppar vid 10 ditt stopp och köpeskillingen var 50 stopporder kommer att köras vid 55 även om din försäljningsprisuppsättning innehåller annat värde till exempel slutkurs på 56. Maximal förlust slutar fungera på ett liknande sätt - de är Exekveras när det låga priset för en viss dag sjunker under stoppnivån som kan ges som en procentuell eller punktökning från köpeskillingen. Denna typ av stopp används för att skydda vinsten när den spårar din handel så att varje gång en position Värdet når en ny hög är bakstoppet placerat på en högre nivå När vinsten sjunker under den bakre stoppnivån är positionen stängd. Denna mekanism visas på bilden nedan. 10 bakstopp visas. Ett exempel på låg nivå implementering av vinstmålet stopp i AFL. Buy Cross MACD, Signal. for i 0 i BarCount i om priceatbuy 0.if priceatbuy 0 1 1 priceatbuy Sälj i 1 SäljPris i 1 1 priceatbuy priceatbuy 0 annars Sälja i 0.Detta är en ny funktion i version 3 9 Positionering i backtester implementeras med hjälp av ny reserverad variabel. PositionSize storlek array. Now du kan styra dollar belopp eller andel av portfölj som investeras i trade. positive nummer definiera dollar belopp som Investeras i handeln till exempel. PositionSize 1000 investera 1000 i varje trade. negative numbers -100 -1 definiera procent -100 ger 100 av nuvarande portfölj storlek, -33 ger 33 av tillgängligt eget kapital till exempel. PositionSize -50 investerar alltid bara hälften Av det aktuella equity. dynamic-dimensioneringsexemplet. PositionSize - 100 RSI. as RSI varierar från 0 100, vilket kommer att resultera i position beroende på RSI-värden - låga värden på RSI kommer att resultera i högre andel investerade. Om mindre än 100 av tillgängliga pengar finns i Intjänad då återstående belopp tjänar ränta enligt definitionen i inställningarna. Det finns också en ny kryssruta i fönstret AA-inställningar. Tillåt positionsstorlek krympande - detta styr hur backtester hanterar situationen när önskad positionsstorlek via PositionSize-variabel överstiger tillgängliga pengar när den här flaggan Är markerad positionen är angiven med storlek shinkad till tillgänglig kontant om den är avmarkerad positionen är inte inmatad. För att se faktiska positionsstorlekar använd ett nytt rapportläge i AA-inställningsfönstret Handelslista med priser och pos size. For slutet, här Är ett exempel på Tharp s ATR-baserad positionsstorleksteknik kodad i AFL. Köp din köpformel här Sälj 0 säljer endast genom stop. TrailStopAmount 2 ATR 20 Capital 100000 VIKTIGT Ställ det också i Inställningar Initial Equity. Risk 0 01 Capital PositionSize Risk TrailStopAmount BuyPrice ApplyStop 2, 2, TrailStopAmount, 1. Tekniken kan sammanfattas enligt följande. Det totala kapitalet per symbol är 100.000, vi sätter risknivån vid 1 av tota L eget kapital Risknivå definieras enligt följande om ett bakåtstopp på 50 aktier är 45 värdet på två ATR s mot positionen, 5 förlusten är uppdelad i 1000 risk för att 200 aktier ska köpas. Så, Förlustrisk är 1000 men fördelningsrisken är 200 aktier x 50 aktie eller 10 000 Så fördelar vi 10 av eget kapital till inköpet men riskerar endast 1000 redigerat utdrag från AmiBroker-mailinglistan. Rundlängdstorlek och kryssstorlek. Diverse instrument är Handlas med olika handelsenheter eller block. Till exempel kan du köpa bråkdel av andelar i fond, men du kan inte köpa bruttoantal aktier. Ibland måste du köpa i 10 eller 100-talet. AmiBroker låter dig nu ange blockstorleken på global Och per-symbolnivå. Du kan definiera per-symbol runt lotstorlek på Symbol-Information-sidan bild 3 Värdet på noll betyder att symbolen inte har någon särskild runda partikelstorlek och kommer att använda Default Round Lot Size Global Inställning från Automatic Analysis Inställningar s Åldersbild 1 Om standardstorlek också är inställd på noll betyder det att fraktionerat antal aktier kontrakt är tillåtna. Du kan också styra runda partikelstorlek direkt från din AFL formel med hjälp av RoundLotSize reserverad variabel, till exempel. Denna inställning styr lägsta prisflyttning av Given symbol Du kan definiera den på global och per-symbolnivå Som med runda lotstorlek kan du definiera fältstorlek per symbol på sidan Symbolinformation sidan pic 3 Värdet på noll instruerar AmiBroker att använda standardflikstorlek som definieras i Inställningarna Sida bild 1 av automatisk analysfönster Om standardflikstorlek också är inställt på noll betyder det att det inte finns någon lägsta prisrörelse. Du kan ange och hämta kryssstorleken även från AFL-formeln med hjälp av TickSize reserverad variabel, till exempel. Notera att kryssrutan Storlek inställning påverkar ENDAST trades som lämnas av inbyggda stopp och eller ApplyStop Backtester förutsätter att prisdata följer fältstorlekskrav och det ändrar inte prisuppsättningar som tillhandahålls av användaren. Så specificerar fäststorlek m Akes mening bara om du använder inbyggda stopp så att utgångspunkter genereras till tillåtna prisnivåer istället för beräknade. Till exempel i Japan kan du inte ha fraktioner av delar av yen så du borde definiera global ticksize till 1, så inbyggd Stoppar avslutningsverksamheten på heltalsnivå. Kontantmarginalinställningen definierar procentmarginalkravet för hela kontot Standardvärdet för Kontantmarginal är 100 Detta innebär att du måste tillhandahålla 100 pengar för att komma in i handeln, och det här är hur backtester fungerade i tidigare versioner Men nu kan du simulera ett marginalkonto. När du köper på marginal lånar du helt enkelt pengar från din mäklare för att köpa lager. Med gällande regler kan du lägga upp 50 av köpeskillingen på det lager du vill köpa och låna den andra hälften från din Mäklare För att simulera detta, skriv bara 50 i fältet Kontantmarginal se bild 1 Om ditt initiala eget kapital är satt till 10000 kommer din köpkraft att vara 20000 och du kommer att kunna gå in i större positioner Observera Att dessa inställningar ställer in marginalen för hela kontot och det är INTE relaterat till terminshandel alls. Med andra ord kan du handla aktier på marginalkontot. Omvänd inmatningssignalkrafter avslutar kryssrutan till Backtester-inställningarna När det är PÅ standardinställningen - backtester Fungerar som i tidigare versioner och stänger redan öppen positon om ny inmatningssignal i omvänd riktning stöter på Om denna brytare är AV - även om omvänd signal inträffar backtester upprätthåller för tillfället öppen handel och stänger inte positon tills regelbunden utgångsförsäljning eller täckningssignal genereras I Andra ord när denna omkopplare är OFF backtester ignorerar korta signaler under långa affärer och ignorerar köpsignaler under korta affärer. Tillåt samma streckavsluta enkelstångs handelsalternativ till inställningarna när det är på standardinställningarna - inmatning och utträde i samma bar är Tillåtet som i tidigare versioner om det är AV - Avsluta kan hända från och med nästa stapel bara detta gäller för vanliga signaler, det finns en separat inställning för ApplyS Topp genererade utgångar Om du växlar till OFF kan du reproducera uppförandet av MS backtester som inte klarar av samma dagutgångar. Aktivera slutar omedelbart. Den här inställningen löser problemet med testningssystem som går in i handeln på marknaden öppen I versioner före 4 09 Backtester antog att du kom in i affärer på marknaden nära så inbyggda stopp slutade aktiveras från nästa dag Problemet var när du faktiskt definierade öppet pris som handelsinträdespris - då samma prisutveckling inte utlöst stopparna Det fanns några Publicerade lösningar baserade på AFL-kod, men nu behöver du inte använda dem. Om du bara handlar på öppet bör du markera Aktivera slutar omedelbart bild 1. Du kan fråga varför inte bara kolla ombud eller kortprismatris om det är lika med öppet pris Olyckligtvis vann det inte jobbet Varför Helt enkelt för att det finns doji dagar när öppet pris är lika nära och då kommer backtester aldrig att veta om handeln gick in på marknaden öppen eller nära Så vi behöver verkligen en separat s Ening. Use QuickAFL. QuickAFL tm är en funktion som möjliggör snabbare AFL-beräkning under vissa förhållanden. Från och med 2003 var det endast tillgängligt för indikatorer, för version 5 14 är det också tillgängligt i Automatic Analysis. Först var tanken att tillåta snabbare diagramrapporteringar Genom att beräkna AFL-formel endast för den delen som är synlig på diagrammet På ett liknande sätt kan automatiskt analysfönster använda delmängden av tillgängliga citat för att beräkna AFL, om vald parametrar är mindre än Alla citat. Detaljerad förklaring på hur QuickAFL fungerar och hur Att kontrollera det finns i den här Knowledge Base-artikeln. Notera att det här alternativet inte bara fungerar i backtestern utan också i optimeringar, utforskningar och skanningar.