Forex Trading Sannolikheter Och Statistik

Sannolikhetstransaktion Det bästa av båda världarna. Beslutet att ta kontroll över din ekonomiska framtid genom att handla marknaderna är spännande och befriande Men det finns många beslut kvar att göra, inklusive marknadstillval och önskad innehavstid. Det enda viktigaste beslutet kan vara Handelstyp Hur handlaren ska välja och utföra handlar De två vanligaste metoderna är diskretionära och mekaniska eller systemgenererade. Många handlare kämpar med diskretionär handel på grund av sin inneboende flexibilitet och subjektivitet, vilket ger för mycket utrymme för känslomässiga beslut , Andra kämpar med att använda rent mekaniska, automatiserade system på grund av deras styvhet och komplexitet. Det finns ett tredje alternativ som ofta förbises. Sannolikhetsbaserad handel Med den omfattande antagandet av kalkylbladstillämpningar som Excel och spridningen av tillförlitliga intradagdata, handlar Kan undvika många fallgropar av diskretionära och systematiska metoder, Samtidigt som du njuter av fördelarna med varje här kommer vi att undersöka fördelarna och nackdelarna med dessa två metoder och visa varför en hybrid metod byggd kring sannolikhetsbaserat utförande kan vara den optimala metoden för många detaljhandlare. Den diskretionära näringsidkaren. Den diskretionära näringsidkaren kan göra Beslut baserade på grundläggande, tekniska eller kombinationer av båda. Han kan göra handelsbeslut baserade på tolkning av prisdiagram med indikatorer och prismönster men har inte svåra och snabba regler baserade på prisåtgärder. Detta tillvägagångssätt är tilltalande eftersom det ger en känsla av Kontroll som är attraktiv för många Andra fördelar är. Enkelt att lära sig grunderna. Frihet och flexibilitet att anpassa varje handel efter behov. Hinder för den självständiga karaktären hos många handlare. Även om känslan av kontroll lockar de flesta handlare är det slumpmässigt av framgång Som släpper in även den mest kloka individen Det är allmänt accepterat att de allra flesta självstyrda handlare använder diskretionära tekniker Och att mer än 90 av dem misslyckas Många tror att det är på grund av dålig penninghantering Och ibland är dålig penninghantering ofta en biprodukt av falska förväntningar när det gäller lätthet och snabbhet för att uppnå konsekvent framgång. Med positiva och kanske naiva förväntningar Ny näringsidkare förvirrar lätt att vinna affärer med skicklighet och förlorar handel med otur. Sämre kan sannolikhetslagen sammanfalla för att måla en extremt vilseledande bild. Om författaren. Scott Andrews är en privat näringsidkare och grundare av Du kan nå honom på. Vad Är oddsen att göra en vinnande handel. När många av oss tänker på sannolikheter är det första som kommer att tänka på en myntkastning - ha en 50 chans att vara rätt på en given kasta. Kan något så enkelt som en myntkast vara effektivt Appliceras på marknaden Det kan åtminstone ge oss några verktyg för att närma sig marknaderna och det kan tillämpas på många fler sätt än man kan förvänta sig. En näringsidkares nuvarande syn på sannolikhet kan vara helt Fel och de kan mycket väl vara varför de inte gör pengar på marknaderna Denna artikel är en introduktion till sannolikheten för handel och till en vanligt förbisedd men integrerad del av det finansiella systemet - statistik Don t vara rädd av ordstatistiken allt Kommer att förklaras på vanlig engelska och utan många siffror eller formler. Utanför myntet. På kort sikt kan allt hända det är därför myntkastet är en lämplig analogi för aktiemarknaden. Låt oss anta att vid ett givet tillfälle i tid Beståndet kunde lika lätt röra sig upp som det kunde gå ner även i ett intervall. Aktierna rör sig upp och ner Således är vår sannolikhet att göra en vinst om det är kort eller lång på en position 50. Medan förhoppningsvis skulle ingen göra helt slumpmässigt på kort sikt Handel kommer vi att börja med detta scenario Om vi ​​har lika stor sannolikhet för att göra en snabb vinst som en myntkast, signalerar en vinst eller förlust om vad framtida resultat kommer att vara Nej Inte på slumpmässiga affärer Detta är En vanlig missuppfattning Varje händelse har fortfarande en 50 sannolikhet, oavsett vilka resultat som kom före. Runs händer i slumpmässigt 50 50 händelser En lopp hänvisar till ett antal identiska resultat som uppträder i rad Här är en tabell som visar sannolikheten för en sådan Springa med andra ord, oddsen om att vända ett visst antal huvuden eller svansar i en ro. Här är vi i problem. Låt oss säga att vi just har gjort fem lönsamma affärer i rad Enligt vårt bord, vilket ger oss den Sannolikheten för att vara rätt eller fel fem gånger i rad baserat på en 50 chans har vi redan övervunnit några allvarliga odds Oddsen att få den sjätte lönsamma handeln ser extremt avlägsen, men faktiskt så är inte fallet. Våra odds för framgång är fortfarande 50 Människor förlorar tusentals dollar på marknaderna och på kasinon genom att inte inse detta. Orsaken är att oddsen från vårt bord är baserad på osäkra framtida händelser och sannolikheten att de kommer att inträffa. När vi har avslutat en körning av fem framgångsrika handel S, dessa branscher är inte längre osäkra. Vår nästa handel startar en ny potentiell körning, och efter resultaten är det för varje handel, börjar vi tillbaka överst på bordet varje gång. Det betyder att varje handel har 50 chans att träna. Anledningen till att detta är så viktigt är att ofta när handlare kommer in på marknaden, misstar man en sträng vinst eller förluster som antingen skicklighet eller brist på skicklighet. Det är helt enkelt inte sant Om en kortfristig näringsidkare gör flera affärer eller en investerare gör Bara några branscher per år måste vi analysera resultaten av sina affärer på ett annat sätt för att förstå om de bara är lyckliga eller faktiska färdigheter är inblandade. Statistiken gäller på alla tidslinjer, och det här är vad vi måste komma ihåg. Exemplet ovan Gav ett kortsiktigt handelsexempel baserat på en 50 chans att vara rätt eller fel Men gäller det på lång sikt Mycket mycket så Anledningen är att även om en näringsidkare endast kan ta långsiktiga positioner, kommer han eller hon att göra Färre affärer Således tar det längre att att Ain data från tillräckligt handlar för att se om enkel tur är inblandad eller om det var skicklighet En kortfristig näringsidkare kan göra 30 affärer per vecka och visa vinst varje månad i två år Har den här handlaren övervunnit oddsen med verklig skicklighet Det verkar så Eftersom oddsen att ha en löpning på 24 lönsamma månader är extremt sällsynt om inte oddsen har skiftats mer till hans fördel på något sätt. Nu vad sägs om en långsiktig investerare som har gjort tre affärer under de senaste två åren som har varit lönsam Är detta Näringsidkare uppvisar kompetens Inte nödvändigtvis För närvarande har denna näringsidkare tre steg och det är inte svårt att uppnå även från helt slumpmässiga resultat. Läran här är att färdigheten inte bara återspeglas på kort sikt om det är en dag eller ett år , Det kommer att skilja sig från handelsstrategi, det kommer också att reflekteras på lång sikt. Vi behöver tillräckligt med handelsdata för att exakt kunna avgöra om en strategi är tillräckligt stor för att övervinna slumpmässiga sannolikheter. Och även här står vi inför en annan utmaning E Medan varje handel är en händelse, är det en månad och ett år då handeln placerades. En näringsidkare som placerat 30 affärer i veckan har övervunnit de dagliga oddsen och de månatliga oddserna under ett bra antal perioder. Idealt sett visar strategin över en Några fler år skulle radera alla tvivel om att lycka var inblandad på grund av ett visst marknadsförhållande. För vår långsiktiga näringsidkare som gör affärer som varar mer än ett år kommer det att ta flera år att bevisa att hans strategi är lönsam över den längre tidsramen Och under alla marknadsförutsättningar. När vi överväger alla tidsramar och alla marknadsförutsättningar börjar vi faktiskt se hur vi kan vara lönsamma på alla tidsramar och hur man flyttar oddsen mer på vår sida, och uppnår större än en slumpmässig 50 chans att vara Rätt Det är värt att notera att om vinsterna är större än förluster, kan en näringsidkare vara rätt mindre än 50 av tiden och fortfarande göra en vinst. Hur lönsamma handlare tjänar pengar. Så det gör klart att människor tjänar pengar på marknaderna och det är s Inte bara för att de hav E hade en bra löp Hur får vi oddsen till vår fördel Det lönsamma resultatet kommer från två begrepp Den första bygger på vad som diskuterats ovan - att vara lönsamt under alla tidsramar eller åtminstone vinna mer i vissa perioder än förlorat i andra. Det andra konceptet är det faktum att trender finns på marknaderna, och detta gör inte längre marknaderna till 50 50 gamble som i vårt myntkista exempel Aktiekurserna tenderar att springa i en viss riktning över tidsperioder, och de har gjort det här Upprepade gånger över marknadshistoria För dig som förstår statistik visar det sig att det går trender i lagren. Således slutar vi med en sannolikhetskurva som inte är normal. Kom ihåg att klockkurvan som dina lärare alltid talade om men är skevade och vanligtvis kallas en Kurva med en fet svans se diagrammet nedan. Det innebär att näringsidkare kan vara lönsamma konsekvent om de använder trender, även om det finns en extremt kort tidsram. Om det finns trender, och vi kan inte längre ha en slumpmässig sam Pling of data trades eftersom en förspänning i dessa branscher sannolikt kommer att återspegla en trend, varför är det 50 chansexempelet ovan användbart. Anledningen är att lektionerna fortfarande är giltiga. En näringsidkare ska inte öka sin positionsstorlek eller ta större risk i förhållande till Positionsstorlek helt enkelt på grund av en sträng vinst, vilket inte skulle antas uppstå som ett resultat av skicklighet. Det betyder också att en näringsidkare inte bör sänka positionsstorleken efter att ha haft en lång lönsam löptid. Denna information ska vara bra nyheter Nya handlare kan Ta tröst i det faktum att deras undersökta handelssystem kanske inte är felaktigt men snarare upplever en slumpmässig körning av dåliga resultat eller det kan fortfarande behöva lite raffinering. Det bör också lägga påtryck på dem som har varit lönsamma att kontinuerligt övervaka sina strategier så att de Förblir lönsamma. Denna information kan också hjälpa investerare när de analyserar fonder eller hedgefonder. Handelsresultat publiceras ofta och visar spektakulära avkastningar med lite mer om st Atistiken kan hjälpa oss att bedöma huruvida dessa avkastningar sannolikt kommer att fortsätta eller om avkastningen bara råkar vara en slumpmässig händelse. Risken för att ett investeringsvärde kommer att förändras på grund av en förändring av den absoluta nivån på räntorna i spridningen mellan. Ethereum är en decentraliserad mjukvaruplattform som gör det möjligt för SmartContracts och Distributed Applications Apps att byggas. Zero Day Attack är en attack som utnyttjar en potentiellt allvarlig mjukvaruförsörjning som leverantören eller utvecklaren. Den genomsnittliga skattesats som en enskild eller företag beskattas. Den effektiva Skattesats för individer är genomsnittspriset. En undersökning som gjorts av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in data från arbetsgivare. Det högsta beloppet av pengar som USA kan låna. Skuldtaket skapades under andra friheten Bond Act. Trading With Gaussian Models Of Statistics. Carl Friedrich Gauss var en lysande matematiker som bodde i början av 1800-talet och gav oro Ld kvadratiska ekvationer, metoder för minsta kvadratanalys och normal fördelning Även om Pierre Simon LaPlace betraktades som den ursprungliga grundaren av normalfördelningen 1809, får Gauss ofta krediten för upptäckten, eftersom han skrev om konceptet tidigt och det har Har varit föremål för mycket studie av matematiker i 200 år Faktum är att denna distribution ofta kallas Gaussian Distribution Hela undersökningen av statistik härstammar från Gauss och lät oss förstå marknadens priser och sannolikheter, bland andra applikationer Modernt terminologi Definierar den normala fördelningen som klockkurvan med normala parametrar och eftersom det enda sättet att förstå Gauss och klockkurvan är att förstå statistik kommer denna artikel att bygga en klockkurva och applicera den på ett handelsexempel. Medan, Median och Mode Tre metoder Existerar för att bestämma fördelningar betyder median och mode. Medel är fakturerade genom att lägga till alla poäng och dela med antalet poäng till o Btain den genomsnittliga medianen faktureras genom att lägga till de två mellannivåerna i ett prov och dela med två eller helt enkelt bara ta medeltalet från en ordinär sekvens Mode är det vanligaste av numren i en fördelning av värden Den bästa metoden för att få insikt In i en talföljd är att använda betyder att det är medelvärdet för alla tal och är sålunda mest reflexiva av hela distributionen. Detta var den gaussiska metoden och hans föredragna metod. Vad vi mäter här är parametrar för central tendens eller att svara på var vår Samplingspoäng är rubrik För att förstå detta måste vi plotta våra poäng som börjar med 0 i mitten och plot 1, 2 och 3 standardavvikelser till höger och -1, -2 och -3 till vänster, i förhållande till medelvärdet Zero Refererar till distributionsmedlet Många hedgefonder genomför matematiska strategier För att läsa mer, läs Kvantitativ analys av hedgefonder och multivariata modeller. Monte Carlo Analysis. Standard Avvikelse och varians Om värdena följer en eller inte Mal-mönster kommer vi att hitta 68 av alla poäng kommer att falla inom -1 och 1 standardavvikelser, 95 faller inom två standardavvikelser och 99 faller inom tre standardavvikelser för medelvärdet men det här räcker inte för att berätta om kurvan vi behöver Bestämma den faktiska variansen och andra kvantitativa och kvalitativa faktorer Varianter svarar på hur vi sprider ut vår fördelning är It-faktorer i möjligheter till varför outliers kan existera i vårt prov och hjälper oss att förstå dessa outliers och hur de kan identifieras Till exempel om Ett värde faller sex standardavvikelser över eller under medelvärdet, det kan klassificeras som en outlier för analysens syfte. Standardavvikelser är en viktig metrik som bara är variansens kvadratrots. Moderna termer kallar denna dispersion I en Gaussisk fördelning, om vi vet medel - och standardavvikelsen, kan vi känna till procentsatserna för de poäng som faller inom plus eller minus 1, 2 eller 3 standardavvikelser från Det genomsnittliga Detta kallas förtroendeintervallet Så här vet vi att 68 av distributioner faller inom plus eller minus 1 standardavvikelse, 95 inom plus eller minus två standardavvikelser och 99 inom plus eller minus 3 standardavvikelser Gauss kallade dessa sannolikhetsfunktioner För mer information På statistisk analys, kolla in Förstå volatilitetsåtgärder. Skew och Kurtosis Hittills har den här artikeln handlat om förklaring av medelvärdena och de olika beräkningarna för att hjälpa oss att förklara det närmare. När vi hade ritat våra fördelningsresultat slog vi i grunden vår bellkurva ovanför Alla poäng, förutsatt att de har normala egenskaper. Så här räcker det inte med att vi har svansar på vår kurva som behöver förklaring för att bättre förstå hela kurvan. För att göra detta går vi till tredje och fjärde stunder av statistik över fördelningen Kallad skew och kurtosis. Skewness of tails mäter asymmetri av fördelningen En positiv skew har en avvikelse från det medelvärde som är Positiv och sned höger, medan en negativ skev har en avvikelse från den genomsnittliga snedställda väsentligen har fördelningen en tendens att vara skevad på en viss sida av medelvärdet. En symmetrisk skev har 0 varians som bildar en perfekt normal fördelning. När klockkurvan Är ritad först med en lång svans detta är positivt Den långa svansen i början före klumpkurvan klarar sig negativt skevd Om en fördelning är symmetrisk, kommer summan av kubade avvikelser över medelvärdet att balansera de kubiska avvikelserna under medelvärdet A Snedställd rätt fördelning kommer att ha en skev större än noll, medan en snedställd vänstra fördelning kommer att ha en skev mindre än noll Kurvan kan vara ett kraftfullt handelsverktyg för mer relaterad läsning hänvisa till aktiemarknadsrisken som slår på svansarna. Kurtosis förklarar topp och värde Distributionens koncentrationsegenskaper Ett negativt överskott av kurtos kallad platykurtos är karakteriserad som en ganska platt fördelning där det finns en smal R koncentrationen av värden runt medelvärdet och svansarna är signifikant fetare än en mesokurtisk normal fördelning Å andra sidan innehåller en leptokurtisk fördelning tunna svansar, eftersom mycket av uppgifterna är koncentrerade vid medelvärdet. Skvaller är viktigare för att bedöma handelspositioner än kurtosis Analys av räntebärande värdepapper kräver noggrann statistisk analys för att bestämma volatiliteten i en portfölj när räntesatserna varierar. Modeller för att förutsäga rörelseriktningen måste innebära skævhet och kurtos för att prognostisera en obligationsportföljs resultat. Dessa statistiska koncept tillämpas vidare för att bestämma pris Rörelser för många andra finansiella instrument, såsom aktier, optioner och valutapar. Skews används för att mäta optionspriser genom att mäta underförstådda volatiliteter. Använda det till Trading Standardavvikelseåtgärder volatilitet och frågar vilken typ av resultatavkastning som kan förväntas. Mindre standardavvikelser kan betyda mindre Risk för ett lager, medan högre volatilit Y kan innebära en högre osäkerhet Traders kan mäta stängningspriserna från medelvärdet eftersom det är dispergerat från den genomsnittliga Dispersionen skulle då mäta skillnaden från verkligt värde till medelvärde En större skillnad mellan de två innebär en högre standardavvikelse och volatilitet Priser som Avvika långt bort från medelvärdet återgår ofta tillbaka till medelvärdet så att handlare kan dra nytta av dessa situationer. Priser som handlar i ett litet sortiment är redo för en breakout. Den ofta använda tekniska indikatorn för standardavvikelser är Bollinger Band eftersom De är ett mått på volatilitet som är inställd på två standardavvikelser för övre och nedre band med ett 21-dagars glidande medelvärde. Gauss Distribution var bara början på förståelsen av marknadsförutsättningar. Det ledde senare till Time Series och Garch Models samt fler tillämpningar av Skev som Volatility Smile. Risken att ett värde för investeringar kommer att förändras på grund av en förändring av den absoluta nivån på räntorna, i Spridningen mellan. Ethereum är en decentraliserad mjukvaruplattform som gör det möjligt för SmartContracts och Distributed Applications Apps att byggas. Zero Day Attack är en attack som utnyttjar en potentiellt allvarlig mjukvaruförsörjning som leverantören eller utvecklaren. Den genomsnittliga ränta vid vilken en individ eller bolag Beskattas Den effektiva skattesatsen för individer är genomsnittspriset. En undersökning som gjordes av Förenta staternas presidium för arbetsstatistik för att hjälpa till att mäta lediga platser. Det samlar in uppgifter från arbetsgivare. Det högsta beloppet av pengar som USA kan låna. Skuldtaket skapades Under Second Liberty Bond Act. MUST READ Hur statistik kan hjälpa till i handel. Statistik är en matematisk vetenskapsområde som gäller insamling, klassificering, presentation, tolkning och analys av data. Ljud som är känt. Det borde, för det här är valutamarknaden allt om Statistik Forex marknaden är övergripande oförutsägbar men ändå förutsägbar under vissa förutsättningar Vad är sant f Eller långsiktig bild kan inte vara sant för kort sikt och vanligtvis är det här sättet är Statistik är en disciplin som ger oss en viktig fördel när vi handlar forex Det här är inte en artikel om statistik, det är en artikel om hur statistiken kan vara användbar I Forex trading och vilka principer bör alltid ha i åtanke när trading.1 Övergripande marknadsrörelser kan inte förutsägas men under vissa omständigheter kan vissa rörelser förutsägas, det är hur vinster görs. Naturligtvis förlorar 95 av handlare sina pengar, men det händer bara Eftersom de inte har någon aning om vad handel verkligen är Trading är statistik. Idag kommer EURUSD att gå upp det här är ett grundläggande felaktigt uttalande, under inga omständigheter. USUSD kommer sannolikt att gå upp idag det här är rätt uttalande. I forex handlar det inte om certituder , Vi handlar bara om sannolikheter.2 Historien tenderar att återkomma själv Det här är den mest grundläggande regeln för teknisk analys Faktum är att om det inte hade varit sant, ingen, och jag menar att ingen skulle ha E gjort vinster från valutamarknaden Men lyckligtvis är handel inte spelande och historia tenderar att repetera. Det förflutna gör det inte, men vissa aspekter av det upprepas om och om igen. Det är upp till oss att upptäcka dem. 3 Ett system kan vara lönsamt Under en mycket kort tid Även det mest dumma systemet kan vara mycket lönsamt för en dag eller två, men det går naturligtvis misslyckat över en lång tid och nu är tiden för lagen eller stora tal att förklaras. Enligt Dess definition Lag av stora tal är en sats som beskriver resultatet av att utföra samma experiment ett stort antal gånger Enligt lagen bör medelvärdet av resultaten som erhållits från ett stort antal försök vara nära det förväntade värdet och kommer att Tenderar att bli närmare som fler försök utförs. Vad betyder det egentligen Ett mynt har två sidor Om du kasta ett mynt är sannolikheten att du kommer upp huvudet och svansen 1 2 0 5 50 Om du slänger ett mynt 10 gånger kan allting Hända, du kan till och med få 10 han Annonser eller 10 svansar i rad även om den totala sannolikheten är 50 eftersom antalet försök helt enkelt är för kort och statistiskt inte signifikant men om du slänger ett mynt 10.000 gånger ändras saker Du kommer att få ett resultat som ligger nära den totala sannolikheten för 50, Något som 4,999 huvuden och 5,001 svansar. Hur är storlekslagen viktig i analysen av valutasystem Först och främst säger den att korta resultat betyder ingenting Inget dåligt system kan produkten 10, 20 eller till och med 50 vinner i rad men Ändå garanteras att misslyckas på lång sikt. Antag att det för 2 dagar inte finns några grundläggande faktorer. Därför går marknaden upp och ner med 50 pips och stödmotståndsnivån bryts inte om du köper när marknaden Berör den lägre nivån och säljer när den berör den övre nivån du kan göra bra de första stora nyhetsnyheterna Samma händer om marknadsutvecklingen Fortsätt handla med trenden och gör det bra trenden slutar Systemets långsiktiga robusthet T testas först innan du använder det live Ett bra system måste kunna överleva i obearbetade perioder utan många förluster och vinna allt tillbaka plus mycket mer under lönsamma perioder.4 Antal branscher återspeglar systemets robusthet Antal handlar i sig är inte relevant Om det tas ur ett sammanhang Vi säger till exempel att vi har ett system som gör 1 000 affärer per år Är det ett robust system Svaret är vi vet inte ens om antalet o handlar är stort Varför Eftersom det under ett år inte gick Genom alla marknadsaspekter. Om det gör 13 000 affärer under 13 år och förblir lönsamt med 13 x X då ja, det är ett bra system. Om det gör 13 000 affärer under 13 år utan vinst, så är det inte ett bra system. Det överlever men det S kurva utrustad endast för en enda marknad aspekt. Om det gör 3 000 affärer under 13 år och är lönsamt är det fortfarande ett dåligt system Varför Om det inte handlade under ett okänt marknadsförhållande, är det kurva anpassat för en inre marknadspakt Bara. Om det gör 13 000 affärer och vinsten fördubblar jag inte nämner någonting om drawdown här betyder det att det gjorde X under ett år och X under 12 år, en mycket ojämn fördelning av vinst. 5 Alla system kan vara lönsamma på backtests Endast om många regler läggs till Det lägger till flera regler betyder kurvmontering på det s renaste form Systemet kommer att misslyckas med direkt handel eftersom statistisk relevans förstörs. Dessa regler kan inte vara giltiga för framtida marknader, även om de fungerade tidigare. Kurvmontering av Lägga till flera regler är ett knep som används av kommersiella EA-leverantörer. Jag kan säga om systemet är kurvfyllt, se bara på sin egenkapitalkurva. Kortfristiga regler som inte är meningsfulla på lång sikt läggs till för att dölja drawd0wn-perioderna till exempel Inte handla mellan 12 03 2007 och 30 04 2007 Om aktiekurvan pekar rakt upp så är det första tecknet på kurvanpassning, det är därför jag tycker om fula utseendekapitalkurvor visar tydligt neddragningsperioden. Statistisk pr Inciples och metoder är ovärderliga verktyg i forex, ignorera dem och gör sig redo att misslyckas I följande artiklar kommer jag att förklara två av de mest använda statistiska metoderna som hjälper till att testa robustheten i våra system Monte Carlo och Walk Forward. But en praktisk Exempel kan hjälpa Statistiken hjälper också till att utveckla framgångsrika handelssystem Innan du tänker på ett system behöver jag en tydlig titt på långsiktig bild Jag behöver veta hur många pips per dag ett visst par flyttar Det valda paret för den här studien är EURUSD med 13 år Alpari UK inga håldata, här är mina resultat. Mellan 0 60 pips - 311 dagar Mellan 60 90 pips - 850 dagar Mellan 90 120 pips - 847 dagar Mellan 120 150 pips - 586 dagar Mellan 150 180 pips - 326 dagar Mellan 180 210 pips - 214 dagar Mellan 210 600 pips - 286 dagar. Genom att studera tabellen ovan märker jag att marknaden ofta rör sig mellan 60 och 150 pips 850 847 586 2280 dagar av totalt 3420 dagar vilket betyder 66. Den första tanken som kommer in i min Tankar jag S att handla pullbacks Till exempel, om trenden går upp, väntar jag på en liten retracement och köper EURUSD 2 och 4 Elliot-vågor, mitt hopp är att fånga vågor 3 och 5, se artikeln om hur valutamarknaden går, men hur länge Är den 2 eller 4 våg som jag inte vet, så jag lät MT4 optimizer få reda på det bästa alternativet. Gå länge regeln gick trenden rakt upp föregående dag Stäng 1 - Open 1 0 och priset omger en viss procent av tidigare Hög föregående Låg retracementup Låg 1 procent Hög 1 - Låg 1.Go kort regel trenden gick ner förra dagen Stäng 1 - Open 1 0 och priset returerar en viss procent av tidigare Höga tidigare Låg retracementdown Hög 1 - procent Hög 1 - Low 1.Stopp förlust och ta vinst är inte mer än 150 pips vardera Tog mig 20 minuter för att koda detta system, här är backtest. Efter 30 sekunder med att titta på aktiekurvan avvisade jag det från början eftersom det verkar vara för att Endast ett marknadsförhållande, se min gröna kvadrat. Det fungerade bra mellan 2 007-2009 och inte så bra resten av åren Maximal drawdown under 13 år är 2000 pips och den totala vinsten är 10.000 pips 10.000 13 769 pips i genomsnitt per år för en maximal risk på 2.000 pips Så är belöningsriskförhållandet 1 3 vilket Är ganska dåligt, för att inte nämna att tidigare prestanda inte är en garanti för framtida prestationer men historien tenderar att upprepa sig. Nu ser du varför statistiken är så användbar när det gäller valutahandel. Tack för dig tid Om du haft den här artikeln tack Dela länken Kunskap och delning är power. Zamolxis Tradind System. Subscribe och ladda ner Zamolxis. Probability i Trading Forex. Understå begreppet sannolikhet att veta dina chanser att överleva givet dina valda handelssystem. Känn vad dina chanser är innan du går in i kasinot. Denna artikeln är inte menad att vara den slutgiltiga på sannolikhetsfältet, som är så stor och djupgående att den ligger utanför ramen för en enkel webbsida. Den är avsedd att ge några extremt viktiga exempel o F sannolikhet att någon valutahandlare bör vara medveten om för att minimera risken i deras handel. Många människor och det verkar, tror de flesta handlare att de förstår sannolikheten, åtminstone på en grundläggande nivå. Till exempel i min hemstad Melbourne, Australien Sommarvädret är rimligt förutsägbart en serie alltmer varma dagar som leder fram till en nästan oförlåtligt varm dag som kraschar i en storm och dess efterföljande kalla stavning. Kanske kan jag kanske inte ha bott här så länge men de flesta Melburnians verkar vara överens Så det står För att anledningen att om vi bara har haft tre eller fyra alltmer varma dagar i rad, kan vi förvänta oss att det blir en kall eller kall förändring som kommer under de närmaste dagarna. Det visar sig så här som det vanligtvis händer. Detta är en Snarare förenkling av tanken om sannolikhet, men det går inte mycket väl överens med idén om sannolikhet i handeln, vilket är mycket mer matematiskt anpassat. Mynten kasta den enklaste och förmodligen bästa illustrationen av sannolikheten jag N trading forex. Den typ av sannolikhet vi hänvisar till på handelsmarknader illustreras bäst av det vanliga exemplet att kasta en myntkastning är lika sannolikt att det resulterar i antingen ett huvud eller en svans. Vi beräknar därför sannolikheten för att något resultat blir som om vi kasta Myntet hundra gånger kan vi rimligen förvänta oss att det finns någonstans nära femtio huvuden och femtio svansar i den totala variationen från 50 faktiskt kan ganska allmänt gå ner till 40 eller ännu lägre men om vi skulle repetera experimentet 100 gånger dvs 100-serien Av 100 myntkast, skulle det faktiska resultatet vara mycket närmare 50 50. Detta introducerar en av de största sannolikhetslagen, The Law of Large Numbers Detta säger att ju större urvalet av mynt kastar desto närmare kan vi förvänta oss själva Resulterar i att matcha det förväntade resultatet. Vi använder denna lag i backtesting handelssystem, desto mer iterationer av ett test, desto mer exakta våra resultat. Probability är också inblandad vid beräkning av förväntat värde. Detta är beräkningen av hur mycket vi Förvänta sig att antingen vinna eller förlora från varje handel som tas av ett visst handelssystem. Det är baserat på den numeriska sannolikheten för hur många gånger systemet vinner kombinerat med storleken på varje seger. Gå till Hur mycket pengar behöver jag handla för fullt Förklaring. Du har nog hört titeln En slumpmässig promenad ner Wall Street Den slumpmässiga promenad som här refereras är också baserad på sannolikhet Sannolikheten i det här fallet är en 50- eller myntkast-händelse Om vi ​​går ut på en promenad och går ett kvarter norrut , Vänd sedan ett mynt för att bestämma om vi kommer att gå ytterligare ett kvarter norrut eller gå tillbaka söder ett kvarter, vi illustrerar begreppet slumpmässig promenad. Det finns några fascinerande resultat från detta Med tanke på en oändlig lång promenad där vi går På att alltid gå ett block och bläddra ett mynt för att se vilken riktning vi kommer att gå i nästa sannolikheten att vi så småningom kommer tillbaka till var vi startade är 100 Med andra ord kommer vi alltid tillbaka till vår ursprungspunkt vid någon tidpunkt. Paradoxiskt , Chanserna att vi på ett visst stadium är ett hundra kvarter från vår ursprungspunkt är också 100. Du kan fråga vad som är meningen med att ange dessa fakta jag ger dem eftersom handlare ofta misstänker att ett handelssystem med liten sannolikhet Att vinna mer än det som förloras kan handlas lönsamt. Det enkla faktumet är att du borde basera ett system s värt på det förväntade värdet, inget annat. Begreppet Gamblers Ruin kan driva punkten hem. Gamblers Ruin är en variation av Slumpmässig Walk Anta En spelare börjar med 1000 Varje satsning de placerar är för 100 Om sannolikheten att de vinner är 50 som att vända ett mynt så är det 100 sannolikhet att de så småningom kommer att förlora alla sina pengar. De kommer att ge alla sina 1000 till kasinot if they play for long enough, just as the walker in the random walk eventually gets to be one hundred blocks from home at some stage. Some other facts regarding probability that you may like to know if you are considering using a system with a very slight edge. What is the probability of flipping a coin two hundred times and encountering at least one string of six or more heads or tails in a row. What is the probability of having at least one string of five heads or tails in a row. Don t forget those strings of heads and tails translate to strings of losers in any trading system that wins around 50 of the time So if you trade such a system, it s important to be prepared for such streaks of losses, they are inevitable. The last example is perhaps the most startling of all. Suppose you are gambling on a roulette wheel You know you have an almost even chance of either red or black coming up the double zero and triple zero, which result in a win to the bank, mean you have slightly less than 50 chance, which is the casino s suppose that the wheel has just been spun ten times and every time the ball has landed on black Would you be tempted to put your money on red for the next spin of the wheel And if it also came up black, would you be even more tempted to back red again, reasoning that odds are that red must come up soon If you would be so tempted, perhaps you would like to know the record for the number of consecutive reds on a roulette wheel in a casino. If you took the hint from the Lotto ball you maybe guessed the answer the record number of consecutive reds is 34 Which I m sure you agree is food for thought. Understanding probability will really help you get a grip on reviewing prospective trading strategies and systems The bottom line is concentrate on Expected Value and do your Backtesting over the largest sample of data that you can. Click the following link to return to Forex University.